Банковское дело. Тема 3. УПРАВЛЕНИЕ ПАССИВАМИ КБ

• 1 слайд

  19.06.2022
  1
  Челябинский государственный университет
  Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования
  Кафедра «Экономика отраслей и рынков»
  
  
  
  
  
  Предмет:
  «Банковское дело»
  
  
  
  
  
  
  Преподаватель:
  КАЛЕДИН Сергей Викторович
  
  

• 2 слайд

  Тема 3.2: Управление пассивами коммерческих банков
  19.06.2022
  2
  

• 3 слайд

  План
  Ресурсная база банка, требования к ней.
  Операции по формированию собственных средств банка.
  Межбанковские кредиты.
  Депозитные операции.
  Банковские векселя и облигации
  19.06.2022
  3
  

• 4 слайд

  Пассивные операции - это операции по формированию ресурсной базы банка.
  19.06.2022
  4
  

• 5 слайд

  Ресурсная база банка – собственные и привлеченные ресурсы, находящиеся в распоряжении банка, отражаемые по пассиву баланса и используемые для активных операций.
  19.06.2022
  5
  

• 6 слайд

  Ресурсная база банка должна быть оптимальной по критериям:
  
  Достаточности объема
  Стоимости
  Стабильности
  Управляемости
  19.06.2022
  6
  

• 7 слайд

  Пассивы банка классифицируются:
  По источнику получения;
  По срочности;
  По ценовому фактору;
  По управляемости (гибкости).
  19.06.2022
  7
  

• 8 слайд

  По источнику получения
  Собственные
  
  Привлеченные
  Заемные
  Обязательства
  банка
  19.06.2022
  8
  

• 9 слайд

  По срочности:
  До
  востребования
  Срочные
  Постоянные
  Краткосрочные
  Среднесрочные
  Долгосрочные
  19.06.2022
  9
  

• 10 слайд

  По ценовому фактору:
  Бесплатные
  Платные
  Дешевые
  Дорогие
  19.06.2022
  10
  

• 11 слайд

  По управляемости:
  Легкоуправляемые (гибкие);
  Трудноуправляемые (негибкие).
  19.06.2022
  11
  

• 12 слайд

  Операции по формированию СС:
  Взносы в уставный капитал (продажа акций, паев);
  Получение прибыли;
  Формирование фондов банка.
  19.06.2022
  12
  

• 13 слайд

  Межбанковские кредиты
  Центрального
  банка
  Других КО
  Прямые
  Через
  посредников
  19.06.2022
  13
  

• 14 слайд

  Межбанковские кредиты – это:
  Легкоуправляемый ресурс;
  Дорогой ресурс;
  Применяются чаще всего для оперативного регулирования ликвидности.
  19.06.2022
  14
  

• 15 слайд

  Межбанковские кредиты
  Через
  посредников
  Прямые
  Овердрафт
  по к/сч
  Кредитный
  договор
  Банки
  Небанки
  19.06.2022
  15
  

• 16 слайд

  Ставки рынков МБК:
  Ставка предложения (MIBOR);
  Ставка спроса (MIBID);
  Средняя фактическая ставка (MIAKR).
  19.06.2022
  16
  

• 17 слайд

  Кредиты ЦБ РФ:
  Ограниченный доступ;
  Требования по обеспечению;
  Ограничения по использованию.
  19.06.2022
  17
  

• 18 слайд

  Депозиты -экономические отношения по поводу передачи средств клиента во временное пользование банка.
  Представляют основную массу обязательств банка.
  19.06.2022
  18
  

• 19 слайд

  Депозиты классифицируются по их владельцу:
  Юридических лиц
  Физических лиц
  19.06.2022
  19
  

• 20 слайд

  По срокам:
  До востребования;
  Срочные:
  - краткосрочные
  - среднесрочные
  - долгосрочные
  19.06.2022
  20
  

• 21 слайд

  Депозиты до востребования могут быть изъяты в любой момент.
  Основной вид в РФ - расчетные и текущие счета предприятий и организаций, ИП
  Требование владельцев - ликвидность средств.
  Дешевый ресурс для банка.
  Нестабильны.
  19.06.2022
  21
  

• 22 слайд

  Срочные депозиты привлекаются на фиксированный срок
  Требования владельцев - сохранность и доходность.
  Чем «длиннее», тем дороже для банка.
  Разнообразные дополнительные условия.
  19.06.2022
  22
  

• 23 слайд

  
  Условия срочных депозитов:
  
  Процентная ставка и порядок начисления и снятия процентов;
  Минимальный размер;
  Возможность довклада;
  Возможность частичного изъятия;
  Предварительное уведомление;
  Пролонгации;
  Овердрафт.
  
  19.06.2022
  23
  

• 24 слайд

  Банковский сертификат – денежный документ, удостоверяющий внесение в банк суммы и право на получение суммы вклада и процентов
  Депозитные – для юр.лиц
  Сберегательные – для физ.лиц
  19.06.2022
  24
  

• 25 слайд

  Сертификаты в РФ
  Только срочные (СС не более 3 лет, ДС – не более 1 года);
  Только рублевые;
  Именные или на предъявителя;
  Не могут быть расчетным и платежным средством;
  Содержат обязательные реквизиты;
  Требуют регистрации условий в ТУ ЦБ РФ.
  
  19.06.2022
  25
  

• 26 слайд

  Депозитная политика
  Государственный уровень – ССВ, денежно-кредитная политика, налогообложение доходов, борьба с псевдобанками;
  Уровень банков – круг вкладчиков, ассортимент вкладов, методы привлечения и удержания, определение качества.
  19.06.2022
  26
  

• 27 слайд

  Принципы:
  Комплексность;
  Обоснованность;
  Оптимальность;
  Эффективность;
  Безопасность.
  19.06.2022
  27
  

• 28 слайд

  Качество депозитной базы
  Уровень расходов на обслуживание;
  Стабильность;
  Оборачиваемость и оседаемость;
  Возможность трансформации.
  
  19.06.2022
  28
  

• 29 слайд

  Коэффициенты стабильности депозитной базы
  
  К с = Сумма досрочно изъятых депозитов/ Сумма депозитов
  
  Кс = Кол-во досрочно расторгнутых деп. договоров/ Кол-во деп. договоров
  19.06.2022
  29
  

• 30 слайд

  Оборачиваемость депозитов
  Об = Ср.остаток депозитов * Дни / Оборот по выдаче
  19.06.2022
  30
  

• 31 слайд

  Коэффициент оседания
  Ко = Окон – Онач / Оборот по поступлению
  19.06.2022
  31
  

• 32 слайд

  Коэффициент трансформации
  К т = (1 – Дебетовый об. краткоср. ссуд /Кредитовый об. краткоср. депоз.) * 100%
  19.06.2022
  32
  

• 33 слайд

  Банковские векселя и облигации:
  Недепозитные источники;
  Привлечение средств с рынка ценных бумаг;
  Рублевые и валютные;
  БВ – краткосрочные, БО – долгосрочные.
  19.06.2022
  33