1888371
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое ПрезентацииРиск-менеджмент в лизинговой компании

Риск-менеджмент в лизинговой компании

библиотека
материалов
Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском
Описание слайда:

Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском

2 слайд
Описание слайда:

3 слайд РИСК. ОПРЕДЕЛЕНИЕ Угроза того, что некое событие или действие негативно повли
Описание слайда:

РИСК. ОПРЕДЕЛЕНИЕ Угроза того, что некое событие или действие негативно повлияет на способность организации успешно достичь своих ЦЕЛЕЙ или реализовать свои СТРАТЕГИИ.

4 слайд РИСК. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКИ Кредитные Рыночные Операционные РИСКИ Кредитные
Описание слайда:

РИСК. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКИ Кредитные Рыночные Операционные РИСКИ Кредитные Рыночные Прочие

5 слайд РИСК. ПОТЕРИ Финансовые Трудовые Материальные Временные Специальные
Описание слайда:

РИСК. ПОТЕРИ Финансовые Трудовые Материальные Временные Специальные

6 слайд РИСК. УПРАВЛЕНИЕ Система управления рисками базируется на создании интегриров
Описание слайда:

РИСК. УПРАВЛЕНИЕ Система управления рисками базируется на создании интегрированного процесса идентификации, измерения (оценки) и мониторинга рисков, с которыми сталкивается компания с целью создания информативной базы для принятия решений, направленных на управление рисками с целью нахождения и достижения оптимального соотношения между риском и доходностью в масштабе всей компании.

7 слайд РИСК. ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ Реализация стратегии Улучшение качества управления Инфо
Описание слайда:

РИСК. ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ Реализация стратегии Улучшение качества управления Информационная прозрачность Оценка результатов деятельности

8 слайд РИСК. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ
Описание слайда:

РИСК. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ

9 слайд
Описание слайда:

10 слайд РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ Кредитные риски Рыночные риски Бизнес р
Описание слайда:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ Кредитные риски Рыночные риски Бизнес риски Операционные риски Организационные риски

11 слайд РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. КРЕДИТНЫЙ РИСК - РИСК НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ВЫПОЛН
Описание слайда:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. КРЕДИТНЫЙ РИСК - РИСК НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ КОНТРАГЕНТОВ Риск заемщика (лизингополучателя) Риск поставщика оборудования Риск эмитента Риск третьей стороны Риск концентрации лизингового портфеля

12 слайд РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. РЫНОЧНЫЙ РИСК - ИНИЦИИРУЮТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ОТНОСИТЕЛЬНО
Описание слайда:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. РЫНОЧНЫЙ РИСК - ИНИЦИИРУЮТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН И ИНДЕКСОВ Риск процентных ставок Валютный риск Риск изменения стоимости имущества

13 слайд РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. БИЗНЕС РИСК - ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ОТНОСИТ
Описание слайда:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. БИЗНЕС РИСК - ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ Риск ликвидности Риск капитала Риск при изъятии предмета лизинга Стратегические риски Риски ценообразования Клиентский риск Риск конкурентного преимущества Риски изменения регулирования деятельности Риски потери репутации Политические риски Риск ликвидности Риск капитала Риск при изъятии предмета лизинга Стратегические риски Риски ценообразования Клиентский риск Риск конкурентного преимущества Риски изменения регулирования деятельности Риски потери репутации Политические риски

14 слайд РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК - РИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК В ПРОЦЕССЕ
Описание слайда:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК - РИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА Процессные риски Риск сохранности активов компании Риск контроля Системные риски Модельные риски Moral hazard Риск соответствия Риск информационной безопасности Риски внешнего давления Процессные риски Риск сохранности активов компании Риск контроля Системные риски Модельные риски Moral hazard Риск соответствия Риск информационной безопасности Риски внешнего давления

15 слайд РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РИСК - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ ФИНАНС
Описание слайда:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РИСК - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПОТЕРЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ВНУТРЕННИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ КОМПАНИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ Риск человеческих ресурсов Риск инфраструктуры Риск корпоративной культуры Риск провала управленческих решений

16 слайд РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОЦЕНКА И ИЗМЕРЕНИЕ РИСКОВ
Описание слайда:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОЦЕНКА И ИЗМЕРЕНИЕ РИСКОВ

17 слайд РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Избежание риска Нейтрализация риска Сниже
Описание слайда:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Избежание риска Нейтрализация риска Снижение степени риска Передача риска Принятие риска

18 слайд РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. МОНИТОРИНГ РИСКОВ Разработка ключевых показателей риска Карт
Описание слайда:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. МОНИТОРИНГ РИСКОВ Разработка ключевых показателей риска Карта риска

19 слайд
Описание слайда:

20 слайд УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (1)
Описание слайда:

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (1)

21 слайд УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (2) Снижение IRR, обесценение NIL, снижен
Описание слайда:

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (2) Снижение IRR, обесценение NIL, снижение FI Снижение ликвидности Снижение объемов реинвестирования Снижение собственного капитала

22 слайд УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (3)
Описание слайда:

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (3)

23 слайд УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (4)
Описание слайда:

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (4)

24 слайд УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (5)
Описание слайда:

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (5)

25 слайд КРЕДИТНЫЙ РИСК 	Кредитный риск - это возможность потерь вследствие неспособно
Описание слайда:

КРЕДИТНЫЙ РИСК Кредитный риск - это возможность потерь вследствие неспособности лизингополучателя выполнить свои контрактные обязательства.

26 слайд СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Идентификация Количественная оценка Лимит
Описание слайда:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Идентификация Количественная оценка Лимитирование Мониторинг

27 слайд ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА Платежи по графику Фактически Произведенные Оп
Описание слайда:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА Платежи по графику Фактически Произведенные Оплаты CF 1 CF 2 Время ЛП 1 ЛП 2 ЛП 3 ЛП 4 Долг на начало Долг на конец Оплата 1 Оплата 2 I. Потери от несвоевременной оплаты лизинговых платежей

28 слайд Идентификация кредитного риска I I. Потери от изменения графиков Платежи по с
Описание слайда:

Идентификация кредитного риска I I. Потери от изменения графиков Платежи по старому графику Платежи По новому графику CF 1 CF 2 Время ЛП 1 ЛП 2 ЛП 3 ЛП 4 ЛП 1 ЛП 2 ЛП 3

29 слайд ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА III. Потери от изъятия LOSS= NIL +Accrued Inco
Описание слайда:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА III. Потери от изъятия LOSS= NIL +Accrued Income + ULP– min (NRV, HV) NIL – net investment in Lease (Чистые инвестиции в лизинг) Accrued Income – начисленный финансовый доход ULP – unpaid lease payments – неоплаченные лизинговые платежи NRV – net realizable value (чистая стоимость реализации) HV – historical value (историческая стоимость)

30 слайд СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Идентификация Количественная оценка
Описание слайда:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Идентификация Количественная оценка

31 слайд КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА CAR - это объем денежных средств, которого достат
Описание слайда:

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА CAR - это объем денежных средств, которого достаточно для покрытия потерь стоимости дебиторской задолженности (от обесценения) по лизинговым платежам с заданной вероятностью (в модели использована 95% вероятность) Построение ВЕРОЯТНОСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УБЫТКОВ Метод моделирования вероятностных величин – МОНТЕ -КАРЛО

32 слайд ПОСТРОЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВ Показатель: % исполнения графика платежей Гр
Описание слайда:

ПОСТРОЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВ Показатель: % исполнения графика платежей График Долг Оплата а в с История ? Метод Монте – Карло

33 слайд СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Идентификация Количественная оценка Лимит
Описание слайда:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Идентификация Количественная оценка Лимитирование

34 слайд ЛИМИТИРОВАНИЕ Состояние 1 Состояние 2 Оптимизация структуры портфеля Бюджетны
Описание слайда:

ЛИМИТИРОВАНИЕ Состояние 1 Состояние 2 Оптимизация структуры портфеля Бюджетные ограничения: Размер транша Величина резерва под будущие потери Финансовые коэффициенты Не ликвидность лизинговых контрактов

35 слайд СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Идентификация Количественная оценка Лимит
Описание слайда:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Идентификация Количественная оценка Лимитирование Мониторинг

36 слайд МОНИТОРИНГ IRR для портфеля PV lease receivables Средневзвешенный остаток дог
Описание слайда:

МОНИТОРИНГ IRR для портфеля PV lease receivables Средневзвешенный остаток договора Сумма договоров лизинга Величина задолженности Дюрация портфеля

37 слайд ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ Для лизинговых компаний нет нормативов, регулирующих
Описание слайда:

ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ Для лизинговых компаний нет нормативов, регулирующих уровень кредитного риска портфеля Недостаток статистической информации Взаимодействие back-office и front-office K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid)

38 слайд УСПЕХИ Переход от качественной оценки лизингополучателей к количественной Оце
Описание слайда:

УСПЕХИ Переход от качественной оценки лизингополучателей к количественной Оценка потерь, понесенных компанией в связи с неудовлетворительной финансовой дисциплиной лизингополучателей. Оценка эффективности механизма работы с лизингополучателями - должниками Определение обоснованной величины резерва средств по каждому лизингополучателю Определение рейтинга лизингополучателей по уровню кредитного риска. Улучшение процесса рассмотрения и анализа лизинговой заявки Формирование целевой структуры лизингового портфеля и определение стратегии инвестирования временно свободных денежных средств. Возможность контроля за полным кредитным риском лизингового портфеля

39 слайд СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Хамитжанова Айгерим E-mail: khamitzhanova@bk.ru	 Тел.: +
Описание слайда:

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Хамитжанова Айгерим E-mail: khamitzhanova@bk.ru Тел.: +7 702 945 64 67

Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»
Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Экскурсоведение: основы организации экскурсионной деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»
Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»
Курс профессиональной переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями»
Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
Курс профессиональной переподготовки «Осуществление и координация продаж»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.