i (%) – простая
годовая ставка ссудного процента
i – относительная
величина простой годовой ставки ссудного процента
ic –
относительная величина годовой ставки сложных ссудных процентов
j – номинальная
ставка сложных ссудных процентов
Iг –
сумма процентных денег, выплачиваемая за год по ставке ссудного процента
I – общая сумма
процентных денег, выплачиваемая по ставе ссудного процента за весь период
начисления
d(%) – простая
годовая учетная ставка
d – относительная
величина простой учетной ставки
dc(%) –
сложная годовая учетная ставка
dc –
относительная величина сложной годовой учетной ставки
f – номинальная
годовая учетная ставка
Dг –
сумма процентных денег, выплачиваемая за год по учетной ставке
D – общая сумма
процентных денег, выплачиваемая по учетной ставке за весь период начисления
P – величина
первоначальной (вкладываемой) денежной суммы
S – наращенная
сумма
kh –
коэффициент наращения в случае простых ссудных процентов
kн.c –
коэффициент наращения в случае сложных ссудных процентов
kн.y –
коэффициент наращения в случае учетных ставок
kд –
коэффициент дисконтирования
n –
продолжительность периода
д –
продолжительность периода начисления в днях
K –
продолжительность года в днях
-
годовой темп инфляции
-
темп инфляции
i - ставка
процентов, учитывающая инфляцию
S – сумма,
покупательная способность которой с учетом инфляции равна покупательной
способности суммы S при отсутствии инфляции
Iи –
индекс инфляции
P – величина
каждого отдельного платежа аннуитета (финансовой ренты)
A – современная
величина аннуитета
ki, n –
коэффициент наращения аннуитета
аi,n –
коэффициент приведения аннуитета
N – номинальная
стоимость акции или облигации
Po –
цена покупки облигации
Pk –
курс облигации
Io – доход
по облигации
Pa –
цена покупки акции
Q – цена продажи
акции
Ia –
доход по акциям
Основные формулы.
Для случая простых ставок ссудного процента:
Относительная величина ставки ссудного
процента
коэффициент наращения
наращенная сумма S (операция
компаундинга)
S=P(1+ni)
S=P(1+(d/K)*i)
современная величина P
(операция дисконтирования)
период начисления
процентная ставка
Для случая простых учетных ставок:
Относительная
величина простой учетной ставки
наращенная сумма S
современная величина P наращенной суммы
P=S(1-nd)
период начисления
значение учетной
ставки
Для случая сложных
ставок ссудного процента:
наращенная сумма
S=P(1+iC)n
S=P(1+j/m)mn(1+l*j/m) (начисление процентов m раз в
год);
S=P*ejn (непрерывное начисление процентов);
коэффициент наращения
kН.С.=(1+iC)n
коэффициент наращения
для срока ссуды, не являющегося целым числом,
kН.С.=(1+iC)nа*(1+nbiC)
современная величина P
наращенной суммы
процентная ставка
номинальная процентная ставка
период начисления
Для случая сложных учетных ставок:
наращенная сумма
коэффициент наращения
коэффициент наращения
для периода начисления, не являющегося целым числом,
первоначальная денежная сумма
P=S(1-dC)n
период начисления
сложная учетная ставка
номинальная учетная ставка
Формулы эквивалентности процентных
ставок:
Для определения индекса инфляции:
IИ=(1+аг)na(1+nbaг)
(если известен темп инфляции); IИ=(1+ m)m (если
известен темп инфляции за короткий интервал).
Формула И. Фишера:
Для определения процентных ставок,
учитывающих инфляцию:
Для наращенной суммы аннуитета:
Для современной величины аннуитета:
Для коэффициента наращения аннуитета:
Для коэффициента приведения
аннуитета:
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.